Correlazione di valute sul Forex: Cosa sono e come usarle

Per operare sul Forex con successo e guadagnare con il mercato valutario, non esistono segreti, trucchi o scorciatoie. Quello che si raccomanda sempre anzi è un’estrema prudenza e cognizione di causa, vista l’estrema volatilità del mercato valutario. Detto questo, esistono certo pratiche e strategie che consentono di avere una panoramica di ampio raggio su ciò che accade sul Forex.

In parte abbiamo già analizzato l’importanza della lettura dei grafici Forex e degli indicatori. Oggi affrontiamo il tema della correlazione di valute sul Forex. Per capire di cosa si tratta occorre ricordare l’estrema volatilità delle valute. Essa è dovuta al fatto che, essendo scambiate in coppie nelle quali ricorrono spesso le stesse singole valute, esse sono, appunto, più o meno correlate. Una coppia che contenga l’euro, ad esempio la EUR/USD, sarà per forza di cose collegata ad un’altra coppia che presenti nella sua coppia l’euro, come la EUR/CHF, ma anche ad una che abbia il dollaro: per esempio la GBP/USD, in cui però il dollaro non è la valuta base ma la seconda.

Si capisce chiaramente che se il prezzo di una valuta cambia in una coppia, esso influirà anche su un’altra coppia in ci è presente.

Questa interdipendenza, appunto, fa sì che alcune coppie di valute, in determinati intervalli di tempo, e sulla base di diversi fattori, possano seguire un trend in perfetta correlazione, ovvero andare nella stessa direzione, oppure seguire trend opposti.

Per il trader conoscere il grado di correlazione di due coppie di valute è molto importante. Per farlo esistono delle tabelle interattive, messe a disposizione da diversi siti Internet. Questo un esempio:

Nelle caselle, troviamo numeri che vanno da 0 a 100 in direzione crescente, e da 0 a -100 in direzione decrescente. Quando una percentuale è positiva, ovvero sia avvicina a 100%, indica una stretta correlazione tra valute. Ovvero due coppie di valute vanno nella stessa direzione. Ad esempio: la coppia EUR/USD e quella EUR/GBP portano un rapporto di 82,5. Al di sopra dell’80% in positivo, vuol dire che le due coppie sono molto correlate. E dunque vanno nella stessa direzione. L’euro è in rialzo sul dollaro? Vorrà dire che lo stesso trend sta caratterizzando la moneta europea con la sterlina.

Al contrario, se due coppie sono legate da un rapporto in negativo, sono agli opposti. La coppia EUR/USD e la USD/CHF portano un -97%. Ciò vuol dire che da un lato c’è un dollaro, poniamo, in trend ribassista, dall’altro il dollaro è al rialzo. Le due coppie di valute, cioè, sono scorrelate.

Ma perché è importante conoscere la correlazione tra notizie? Ha una sua logica. Poniamo che abbiamo come valuta di riferimento la EUR/USD e ci troviamo con tre coppie di valute: GBP/USD (indice di correlazione 41,9 ), USD/CHF (indice -97,7) e EUR/GBP (indice 82,5). A colpo d’occhio ci accorgiamo subito che abbiamo due estremi. La USD/CHF va in senso opposto alla EUR/USD perché ha segno negativo. La EUR/GBP invece è quasi perfettamente correlata a EUR/USD. Infine abbiamo la coppia GBP USD che appare alquanto autonoma dalla coppia EUR/USD.

Cosa fa un buon trader di fronte a questa situazione? Intanto deve vedere che trend ha la coppia principale, la EUR/USD. In rialzo? Allora in questa coppia compreremo euro. Ma nelle altre? Sulla coppia USD/CHF andremo a vendere dollari, dal momento che, abbiamo visto, la correlazione è inesistente e va in senso opposto. E ancora compreremo euro con la coppia EUR/GBP, che va ha un trend in linea con la nostra valuta EUR/USD. Naturalmente, il tutto con le accortezze del caso.

La lettura delle correlazioni tra valute consente di operare su più coppie, tenendo presente l’indice di correlazione tra coppie di valute, e di bilanciare così la propria strategia facendo convergere trend e previsioni per ridurre il rischio di perdite. E’ ovvio che la percentuale di correlazione o di opposizione tra valute è data da una serie di fattori, alcuni dei quali assai momentanei, come l’andamento delle politiche monetarie dei singoli paesi, i dati macroeconomici del calendario economico. Per cui è sempre bene non considerare i numeri come degli indici fissi, ma rapportarli continuamente all’andamento generale del mercato.

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